Парный Трейдинг Эффективная И Простая Стратегия На Форекс

Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. Если же подождать дольше, то прибыль, соответственно, вырастет. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. Закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD).

• Использовать можно как отношение стоимости ценной бумаги к цене золота, так и пары акций из данного сектора.
• Сама концепция парного трейдинга зародилась в 1980-х годах благодаря математикам и квантовым аналитикам в инвестиционном банке Morgan Stanley.
• Рекомендуемый уровень корреляции для торговли ниже -0,9 и выше 0,9.
• Парные сделки может совершить практически любой инвестор, однако одновременно следить за огромным количеством всевозможных пар очень сложно.

Если вы хотите использовать опционы для двух разных инструментов, вам необходимо осознавать возможные риски. Хотя некоторые брокеры предлагают опционы форекс, процесс покупки и продажи опционов порождает множество рисков, которыми не всегда легко управлять неопытному трейдеру. Эта стратегия использует пары, которые скоррелированы между собой, где относительная стоимость изменяется в течение дня. Это может быть стандартная пара, например, бензин или нефть, или даже пара между фьючерсным контрактом и валютной парой. Другим примером может служить индекс доллара по отношению к EUR/USD. На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли.

Расчет Основных Параметров[править Править Код]

Как только стоимость ценных бумаг одной компании начинает расти производится покупка акций другой. Сделки для активов, которые отличны от валютных пар, осуществляются путем одновременного открытия длинных и коротких позиций в попытке извлечь выгоду из изменения стоимости одного актива относительно другого. Активы, которые вы можете включить в стратегию парного трейдинга, могут включать в себя товары, индексы, акции и, конечно же, валюты.

Только в банковском сегменте представлено более 3000 ценных бумаг. Для отбора коррелирующих активов целесообразно использовать скринеры акций. Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга.

Портфель из нескольких пар ценных бумаг с большей вероятностью приведет к положительному балансу средств инвестора со статистически меньшим риском. Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации. Однако, есть и, так называемые, рыночно нейтральные стратегии – торговые системы, доходность которых не зависит от ситуации на рынке. Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности.

+611,64% По Eur/jpy — Тест Стратегии Форекс «ж/д»

Ниже представлены графики финансовых коэффициентов НК «Лукойл» и «Газпромнефть», а также соотношения этих коэффициентов. На графике, это отклонение представлено как Абсолютное отклонение LKOH/SIBN от 200-дневной скользящей средней. Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов. Одним из наиболее распространенных типов парных стратегий является метод, основанный на возврате к среднему значению. Здесь вы будете стремиться получить выгоду, когда сильно соррелированные активы испытывают расхождение в краткосрочной перспективе.

Именно отсутствие концентрации между двумя активами и называется спредом. Анализ спреда и является сутью торговой стратегии парного трейдинга. Многие трейдеры совершают ошибку, сравнивая конкретную цену каждого актива в отличие от изменения цены.

Парный Трейдинг И Опционы

В случае прямой корреляции инструменты движутся в одном направлении, практически копируя друг друга. Таким примером могут быть валютные пары EURUSD – GBPUSD, или AUDUSD – XAUUSD, или нефтяные фьючерсы и акции нефтеперерабатывающих корпораций и множество других вариантов прямой взаимозависимости. Следующим шагом является построение исторических значений соотношения стоимости активов, для этого вышеописанная процедура выполняется для каждого момента времени t в рассматриваемом периоде.

Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс.

Золото и серебро, нефть и бензин, а также многие валютные пары взаимосвязаны. Например, GBP и EUR являются торговыми партнерами, поэтому имеет смысл полагать, что их валюты будут сильно скоррелированы. На платформе TradingView можно построить график спреда пары акций. Существует два варианта парный трейдинг расчета спреда – разница или соотношение. Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD.

В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность. При этом наиболее эффективным решением является использовать индикатор корреляции, который будет показывать актуальную информацию по взаимосвязи валютных пар. Для данной стратегии требуется выбрать валютные пары, имеющие прямую корреляцию и дальше перейти к непосредственному применению самой стратегии. В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического максимума к историческому минимуму[4]. Если ваша стратегия предполагает торговлю парами с использованием опционов, это дает вам право, но не обязательство купить торговый инструмент в определенную дату. В качестве альтернативы, если вы хотите продать валютную пару, вы можете приобрести опцион пут, который является правом, но не обязательством продать торговый инструмент в определенную дату.

Парный трейдинг – это довольно простая стратегия, которая предполагает получения прибыли за счет корреляции нескольких активов. Парные сделки может совершить практически любой инвестор, однако одновременно следить за огромным количеством всевозможных пар очень сложно. В такой ситуации целесообразно было бы открыть длинную позиции по акциям «Лукойл» и короткую позицию по акциям «Газпромнефть».

Также при фундаментальном анализе компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов[6]. Наиболее популярными из них являются Рентабельность продаж ROS (англ. Return on Sales), Рентабельность активов ROA (англ. Return on Assets) и Рентабельность собственного капитала ROE (англ. Return on Equity). Пары активов, отличные от валют, обычно требуют определенной гибкости программного обеспечения. Вам нужно будет либо рассчитать коэффициент самостоятельно, либо иметь программное обеспечение для построения графиков, которое предоставит вам такую ​​возможность. Корреляция показывает, насколько хорошо связана между собой цены каждого из актива. Примером может быть пожилой человек, который выгуливает свою собаку.

Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов. Ещё одним важным фактором является относительная сила и направление средней скользящей. Если же направление средней скользящей противоположно текущему Абсолютному отклонению, то очень высока вероятность возврата соотношения к своему среднему значению в ближайшем будущем[4]. Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг.

То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют https://boriscooper.org/ зеркальной. Чтобы определить насколько синхронно инструменты двигаются, используют коэффициент корреляции. Отрицательное значение используется в случае обратной корреляции.

Рекомендуемый уровень корреляции для торговли ниже -0,9 и выше zero,9. Для расчета коэффициента корреляции трейдеры раньше сами строили таблицы или выгружали данные в Excel. В Парном трейдинге, как и в случае со стратегиями Buy & Hold, можно существенно снизить общий риск портфеля путём одновременного открытия позиций по большому количеству пар. Все вышеописанные коэффициенты постоянно меняются с течением времени, поэтому необходимо оценивать не только их текущее состояние, но и их динамику в прошлом.

Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам – валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др. Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами. Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной).